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Mostrando ítems 21-30 de 107
Desempeño de estimadores alternativos en modelos GARCH bivariados con muestras finitas
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2009)
Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH
(2015-04-07)
A presente dissertação tem como objetivo apresentar dois importantes modelos usados na análise de risco. Essa análise culmina em uma aplicação empírica para cada um deles. Apresenta-se primeiro o modelo Nelson-Siegel ...
An Empirical Study of the Dynamic Correlation of Brazilian Stock ReturnsUm Estudo Empírico da Dinâmica da Correlação do Retorno das Ações do Brasil
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2019)
Ensaios sobre a dinâmica em finanças
(2008-06-11)
This thesis is divided in two chapters. The first chapter entitled 'The Dynamics of the Dynamic Hedging' derives an optimal hedging ratio in a dynamic discrete-time stochastic setting allowing for margin requirements. Then, ...