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Mostrando ítems 11-20 de 694
Previsão não-linear da taxa de câmbio real/dólar utilizando redes neurais e sistemas nebulodos
(Florianópolis, SC, 2013)
Métodos de seleção automática de omdelos ARIMA no software R: uma comparação dos algoritmos do pacote forecastMethods for automatic selection of ARIMA models in software R: a comparison of the algorithms of forecast package
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilGestão da Informação, 2021)
Trading por arbitragem estatística
(2016-08-12)
This paper proposes a tool to detect statistical arbitrage opportunities in a particular pair of stocks in the Brazilian market. The technique is based on the construction of a synthetic asset that presents mean reversion ...
Previsão e estresse de cenários da taxa de inadimplência de crédito no Brasil via modelagem estatística
(Universidade Tecnológica Federal do ParanáCuritibaBrasilEspecialização em Gestão FinanceiraUTFPR, 2017-06-21)
It was studied the credit default rate of Brazil and adjusted statistics models utilizing time series methodology. Two types of time series models were adjusted in this work, ARIMA and ARIMAX, both models showed well ...
Aplicação de análise estatística na previsão de perda de clientes: estudo em uma empresa atacadista.
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2019-01-01)
Winning the customer represents a high cost for a company. Generally, it is required investments in marketing, relationships, discounts, working hours in negotiations and several other actions that demand financial resources. ...
Aplicação de análise estatística na previsão de perda de clientes: estudo em uma empresa atacadista.
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2019-01-01)
Winning the customer represents a high cost for a company. Generally, it is required investments in marketing, relationships, discounts, working hours in negotiations and several other actions that demand financial resources. ...