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Mostrando ítems 11-20 de 943
Pronósticos en Modelos con Umbrales
(CIMAT, 2016)
Comparación de un modelo dinámico de equilibrio general estocástico (BVAR-DSGE) y modelos de series de tiempo estándar de vectores autorregresivos (VAR frecuentista y VAR bayesianano), aplicados para el pronóstico de variables económicas
(2020-11-11)
Analizar y comprender el movimiento de las variables macroeconómicas es de gran relevancia para la toma de decisiones de los agentes económicos (individuos, empresas, instituciones, gobierno, entre otros); con este propósito ...
Un Modelo de Vectores Autorregresivos para el Mercado Financiero Chileno
(ILADES; Georgetown University; Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Economía y Negocios, 2014)
Aplicaciones en finanzas de modelos autorregresivos
(2013-02-13)
Un modelo econométrico de vectores autorregresivos y cointegración de la economía mexicana 1980-1996
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2011)
Un modelo econométrico de vectores autorregresivos y cointegración de la economía mexicana 1980-1996
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2011)
Efectos de la UVR en el precio de la vivienda nueva no VIS en Medellín: un modelo estructural de oferta y demanda (2009-2015)
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía., 2016)