Buscar
Mostrando ítems 11-20 de 107
Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2021-05-13)
This PhD work develops, compares and applies Monte Carlo Markov Chains (MCMC) methods for parameter estimation in univariate and multivariate GJR-GARCH models.
Specifically, the following problems are addressed: (i) ...
Global Risk Evolution and Diversification: a Copula-DCC-GARCH Model ApproachEvolução e Diversificação do Risco Global: uma Abordagem com Modelo Cópula-DCC-GARCH
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2012)
Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
El presente trabajo tiene por finalidad, analizar la existencia de interdependencia entre los mercados bursátiles de China y de México mediante la aplicación de modelos econométricos multivariados heteroscedásticos de ...
Spillovers de volatilidad entre tasa de interés y tasa de cambio en Colombia, 2003-2009
(Universidad del RosarioMaestría en EconomíaFacultad de Economía, 2010)
Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) : una evidencia del grado de integración
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Medellín, 2019)
Cross- Hedging emerging stock indexes in Latin America with commodities and financial futures contracts in time of crises
(Universidad EAFITMaestría en Ciencias en FinanzasEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2022)
Impactos da crise de 2007/2008 nos mercados de capitais latino-americanos
(Universidade Federal de Santa MariaBRAdministraçãoUFSMPrograma de Pós-Graduação em Administração, 2011-05-27)
The tight integration of world markets has enhanced the effects of financial crises. The
financial crisis of 2007/2008, which started in the U.S. and then expanded to the rest of the
world, had severe impact on virtually ...
Contagio financiero en mercados latinoamericanos: una aplicación de DCC MGARCH
Este documento busca identificar si existió potencial efecto contagio entre los índices accionarios de seis países latinoamericanos frente a Estados Unidos y Alemania, el periodo de análisis es 2001 2013. Para este ...
Estimating portfolio value at risk with GARCH and MGARCH models
(Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias EconómicasMedellín, Colombia, 2017)