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Mostrando ítems 1-10 de 19
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 7, número 1 (enero-junio, 2017)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2017-06)
"En el primer artículo ... se describe la volatilidad y abordan el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH ...
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 2 (julio-diciembre, 2016)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016-12)
"Para Carstens, entre los riesgos más importantes que detecta el Banco Central en la baja del crecimiento económico, están; una actividad industrial menor a la esperada, que los precios del petróleo no se recuperen, e ...
Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 2 (julio-diciembre, 2016)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2016)
CONDITIONAL VOLATILITY OF COLOMBIAN GOVERNMENTAL FIXED INCOME SECURITIES AS A PREDICTOR OF SHORT-TERM RETURNS (VOLATILIDAD CONDICIONAL DE LOS TíTULOS DE RENTA FIjA DEL GOBIERNO COLOMBIANO COMO PREDICTOR DE LOS RETORNOS DE CORTO PLAZO)
(Fondo Editorial EIA - Universidad EIA, 2013-10-03)
According to literature, the long-maturity forward rates have information about the structure of the expected short-term returns. This paper finds that the conditional volatility factor also has information for predicting ...
Toma de decisión para inversión en acciones de avianca holdings s.a. o copa holding s.a. a través, del estudio del índice de volatilidad de los precios en el mercado.
(Facultad Ciencias Económicas, Jurídicas y AdministrativasAdministración en Finanzas Y Negocios Internacionales, 2019)
Estocástica : finanzas y riesgo. Volumen 2, número 2 (julio-diciembre, 2012)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2012-12)
Se presentan cuatro artículos, tres de ellos tratan el tema de riesgo, que vuelve a cobrar especial relevancia en el contexto internacional. Por último con el tema de la cobertura de riesgo soberano se presenta una forma ...
Estocástica : finanzas y riesgo. Volumen 3, número 2 (julio-diciembre, 2013)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2013-12)
Se presentan herramientas matemáticas desarrolladas a finales del siglo XX y que permiten entender el ámbito de modelado de fenómenos complejos en las ciencias sociales. En situación donde debido a la falta de mercados ...
Derivados financieros como estrategia para el riesgo cambiario en empresas importadoras de Maicao, La Guajira.
(Universidad de La GuajiraFacultad de Ciencias Económicas y AdministrativasMaicaoMaestría en Finanzas, 2021)
Dependencia y eficiencia en los principales mercados financieros latinoamericanos de acciones para el periodo 2001-2012
(2017-05-31)
¿Qué tan correlacionados se encuentran los mercados accionarios en el tiempo con otras plazas bursátiles en el mundo? ¿Se comportan los mercados financieros de manera eficiente y puede ser medible su condición de eficiencia? ...
Precios internacionales del arroz un analisis de series de tiempo
(Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion, 2011)