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Mostrando ítems 31-40 de 205
Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2022-06-07)
Los modelos de optimización robusta (OR) han permitido superar las limitaciones del modelo media-varianza (MV), que comprende el enfoque tradicional para la selección de portafolios óptimos de inversión, al incorporar la ...
Implicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2017-05-18)
El método utilizado por la ciencia financiera se ha centrado en la valoración (dar/establecer un precio) bajo el principio de no arbitraje, lo cual lleva al resultado conocido como Ley de Único Precio; siendo así como se ...
Concentración de mercado y diversificación de ingresos: ¿siempre promueven la estabilidad financiera de la industria bancaria?
(Universidad Católica de Colombia, 2020-08-21)
En este artículo se analizan los efectos de la concentración de mercado y diversificación de ingresos sobre
la estabilidad financiera de la banca en el ámbito mundial. Usamos el estimador GMM de Arellano y Bover (1995) ...
Medición del riesgo de default para empresas del índice COLCAP de la bolsa de valores de Colombia
(Bogotá - Ciencias Económicas - Maestría en AdministraciónEscuela de Administración y Contaduría PúblicaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-02-12)
El Riesgo de Default abarca las pérdidas incurridas por el acreedor de una operación financiera, debido a que la contraparte o deudor de dicha operación incumple compromisos de pago, este riesgo se calcula por métodos ...
Bitcoin y la Compañía de los Mares del Sur: un análisis comparativo
(Universidad Católica de Colombia, 2020-01-01)
Este artículo analiza datos de precios históricos de Bitcoin junto con los de una burbuja histórica reconocida y generalmente aceptada (Burbuja de los Mares del Sur de 1720) con el objeto de identificar posibles similitudes. ...
Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2022-06-24)
The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for ...
Caracterización de la relación estratégica comunitaria y la salud financiera en empresas de mercados emergentes
(Universidad del RosarioAdministrador de negocios internacionalesFacultad de administración, 2014)
The following work has a clear need to fulfil. Firms, nowadays have a clear understanding of their environment and the need of developing, creating and applying new concepts, tools or methodologies in order to predict and ...
Ensaios econômicos sobre riscos e incertezas
(Universidade Federal de SergipePós-Graduação em EconomiaBrasilUFS, 2017)