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Mostrando ítems 1-10 de 205
Teoría de Valores Extremos (EVT) y grandes crisis financieras. Mercados emergentes vs. desarrollados
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2010-12)
Cross sectional dispersion in active portfolio management of the CAC40 index
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2015-08)
When active managers try to outperform the benchmark they predict which stocks will perform better than others, forecasting the cross-sectional dispersion (or standard deviation) of returns. This measure is central to ...
Innovations in Derivatives Markets: Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation
The financial crisis of 2007–2009 swallowed billions of dollars and caused many
corporate defaults. Massive monetary intervention by the US and European central
bank stabilized the global financial system, but the long-term ...
Derivados sobre temperatura para neutralizar el riesgo de heladas tardías
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2011-03-14)
El objetivo de este trabajo fue el de construir y valuar un derivado que
permita a los productores de frutas de la provincia de Mendoza cubrirse del riesgo
de heladas tardías.
El derivado propuesto difiere de los derivados ...
Metodología para la estimación del deterioro de cartera de créditos bajo NIIF
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 2016)
Management of economic and financial risk of investments in assets for extraction of non-metallic mineral extractsGestión del riesgo económico-financiero de inversiones en activos para extracción de minerales no metálicos
(2021-12-01)
The investment projects evaluation in real assets is essential for decision making; however, undoubtedly, it is a process whose components have interdependent relationships, which generate uncertainties that can lead to ...
Quantitative Risk Management under the Interplay of Insurance and Financial Risks
(Departamento de MatemáticasUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-02)
En esta tesis, abordamos algunos problemas relacionados con la interacción de los riesgos de seguros y financieros.
Primero, consideramos una compañía de seguros o financiera con la intención de asignar el capital de ...
Network externalities across financial institutions
(Universidad del RosarioFacultad de Economía, 2016)
We propose and estimate a financial distress model that explicitly accounts for the interactions or spill-over effects between financial institutions, through the use of a spatial continuity matrix that is build from ...