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Mostrando ítems 31-40 de 1413
Multivariate loss reserving using factor copulas
(2020-05-07)
Este trabalho propõe o uso de copulas implícitas por uma estrutura latente de fatores para modelar a dependência entre run-off triangles. Nossas distribuições marginais são modeladas usando GLM e estimadas usando Maximum ...
Pruebas de bondad de ajuste para cópulas
(2016-11-08)
Las cópulas se han convertido en la actualidad en una herramienta muy fuerte para el modelamiento de datos en los que la dependencia entre variables aleatorias existe y el supuesto de normalidad multivariada no se tiene. ...
Modelando contágio financeiro através de cópulas
(2010-06-21)
O presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados financeiros dos Estados Unidos, Brasil, Japão e Inglaterra para o período de 2000 a 2009. Cópulas variantes no tempo foram ...
Modeling Financial Contagion using CopulaModelando Contágio Financeiro através de Copulas
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2011)
Frequency effects and the study of Limon’s Spanish copulas: ser and estar
(Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2021)
Studying the properties of the Bitcoin as a diversifying and hedging asset through a copula analysis: constant and time-varying
In this study, we analyze the properties of Bitcoin as a diversifier asset and hedge asset
against the movement of international market stock indices: S&P500 (US), STOXX50
(EU), NIKKEI (Japan), CSI300 (Shanghai), and HSI ...