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Hipótese de mercados eficientes
(Florianópolis, SC, 2012)
Um estudo do potencial preditivo da análise técnica
(Florianópolis, 2014)
Prueba de eficiencia en sus formas débil y semifuerte del mercado bursátil colombiano : caso de estudio Empresa de Energía de Bogotá-EEB (2010-2014)
(Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional, 2017)
O efeito tamanho na BOVESPA: um estudo sobre os retornos e a volatilidade dos retornos dos portfólios de ações
(2000-04-14)
O trabalho procura analisar o comportamento dos retornos de portfólios, constituídos segundo a capitalização das empresas, da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de janeiro de 1995 a junho de 1998. Foram utilizados ...
Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
(Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 2016)
Desempenho de ações da Bolsa de Valores de São Paulo e sua relação com o índice preço-lucro
(1991-12-17)
O trabalho procura analisar a rentabilidade das ações da Bolsa de valores de São Paulo de junho de 81 a maio de 88. As carteiras estudadas foram construídas com base no índice preço-lucro e também com base nos valores de ...