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Mostrando ítems 1-10 de 588
A segmentação no mercado de aços planos inoxidáveis com uso de análise de Cluster
(1997-05-05)
Analisa a utilização da técnica de análise de Cluster para a segmentação do mercado brasileiro de aços planos inoxidáveis. Aborda a segmentação de mercados industriais sob a ótica dos benefícios para os clientes e procura ...
Determinantes da taxa de aluguel de ações no Brasil
(2011-02-10)
Esse trabalho analisa as características do mercado de aluguel de ações no Brasil entre agosto de 2007 e agosto de 2010, e busca identificar quais fatores contribuem, ou influenciam, na formação do preço cobrado para se ...
Apreçamento da assimetria idiossincrática no mercado brasileiro de ações
(2010-07-28)
Recent papers in finance presented models in which the idiosyncratic skewness is a priced component of security returns. More specifically, stocks with high expected idiosyncratic skewness should have low expected returns. ...
A teoria da eficiência no mercado de capitais: uma revisão da literatura e dos trabalhos empíricos: o modelos de Random walk aplicado ao índice de mercado de ações Bovespa
(1976)
Durante muitos anos uma controversa questão tem ocupado tanto os discursos acadêmicos quanto os financeiros. O problema a ser resolvido diz respeito à evolução passada dos preços das ações e se tal evolução poderia ser ...
Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
(2009-02-04)
Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem ...
Estratégia competitiva para os fundos mútuos de ações: um enfoque à segmentação de mercado
(1989-10-27)
Este trabalho aborda a segmentação do mercado de Fundos Mútuos de Ações, tendo como parâmetro o mercado dos E.U.A., por ser o principal centro financeiro do mundo e também, pelo fato de ser um mercado altamente desenvolvido ...
Qual índice de mercado utilizar?: um teste das aproximações da Carteira de Mercado Brasileira
(2010-05-20)
Este trabalho analisa as propriedades de alguns índices em busca da melhor aproximação (proxy) para a carteira de mercado brasileira. Além dos usuais Ibovespa, IBrX, FGV-100, são considerados dois índices construídos segundo ...
Do cannabis stocks present high idiosyncratic risk and other lottery-stock characteristics??
(2021-09-10)
A Industria de cannabis ainda é incipiente e subdesenvolvida. Com alta regulação e características de um setor insurgente, uma porção significativa do risco enfrentado por empresas de cannabis é específico à essa indústria ...
Metodologia de índices de ações: o caso brasileiro
(2018-03-28)
O objetivo dessa dissertação é avaliar os efeitos que certas metodologias usadas na construção de índices e portfolios têm sobre suas performances e como elas diferem entre si. Para isso, analisaremos o caso do índice ...
Comunalidade na liquidez: uma explicação do lado da demanda com dados do mercado brasileiro
(2019-02-07)
Partindo da hipótese de que os gestores de fundos de ações reagem de maneira similar às informações públicas, se baseiam nas mesmas fontes de informações e frequentemente seguem o mesmo estilo de investimento, encontramos ...