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Mostrando ítems 1-10 de 64
Análisis comparativo del portafolio de inversión de las administradoras de fondo de pensiones, Integra y Profuturo, bajo el Modelo Markowitz 2013 – 2017
(Universidad ContinentalPE, 2019)
La presente tesis tiene como objetivo determinar los factores que inciden en el portafolio de inversión bajo el modelo Markowitz de las Administradoras de Fondo de Pensiones, Integra y Profuturo desde el año 2013 al 2017. ...
Determinación de un portafolio óptimo de inversiones en negocios inclusivos del Ecuador mediante la aplicación de teoría de Portafolios de Harry Markowitz.
(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2016)
Modelo de Markowitz con metodología EWMA para construir un portafolio diversificado en acciones en la Bolsa de Valores de Lima
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2015)
Para la toma de decisiones al invertir en el mercado bursátil, un inversionista debe contemplar no solo la rentabilidad que espera obtener de su inversión sino también el riesgo asociado a ésta, como consecuencia de ello, ...
Estructuración de portafolios de inversión de renta variable de acuerdo a la teoría del perfil del riesgo para los años 2017-2020 en Colombia
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Medellín, 2019)
Optimización de portafolios inmobiliarios : una aplicación al mercado colombiano
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Medellín, 2019)
Selección de portafolio : estimación no paramétrica y robusta
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Medellín, 2019)
The classic Markowitz model is very sensitive to estimation erros of its parameters. It generates high uctuations in its weights after every rebalance, therefore high transaction costs. In this article we evaluate non ...
Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2022)
Presenta el estudio y análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión, mediante la técnica de optimización basada en el modelo de Harry Markowitz, para lograr armar un portafolio que maximice ...
Modelo de Markowitz con metodología EWMA para construir un portafolio diversificado en acciones en la Bolsa de Valores de Lima
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2016)
Teoría y realidad: el aporte de Harry Markowitz a la administración de portafolios en Argentina
(Universidad Torcuato Di Tella, 1998)
El objetivo del presente trabajo es simular el retorno que hubieran obtenido los Fondos Comunes de Inversión de acciones argentinas, en el trienio 1995-1997, si sus administradores hubieran utilizado el modelo teórico de ...
Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2022)