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Mostrando ítems 1-10 de 27
Markowitz e Momentum: a otimização de carteiras do mercado brasileiro fundamentada no curto prazo
(2016-06)
O objetivo deste estudo é analisar os resultados dos portfólios eficientes gerados por dois modelos: o de Alocação Clássica de Ativos (CAA) baseado no “paper” de Butler, Keller e Kipnis (2015) e o de carteiras igualmente ...
Redução do risco em um portfólio internacional: uma aplicação prática do modelo de Markowitz
(1995-07-04)
Apresenta os conceitos básicos da teória dos portfólios, o Modelo de Markowitz e a operacionalização do Modelo de Markowitz.
Operações de day trading na BM&F BOVESPA: avaliação de uma técnica de otimização de resultados
(2018-05-25)
This thesis deals with operations carried out on BM&F BOVESPA commonly called 'Day Trading', which are operations whose purchase (or sale) and settlement are carried out on the same day. This issue is relevant, especially ...
Otimização de carteiras regularizadas empregando informações de grupos de ativos para o mercado brasileiro
(2015-02-06)
Este trabalho se dedica a analisar o desempenho de modelos de otimização de carteiras regularizadas, empregando ativos financeiros do mercado brasileiro. Em particular, regularizamos as carteiras através do uso de restrições ...
Utilização do modelo de Black-Litterman para gestão de hedge funds do Brasil
(2010-05-26)
The Black-Litterman model calculates the expected market returns as a combination of a set of investor views and a neutral reference point. The model uses Bayesian approach to blend both sources of information. The results ...
Rentabilidade do Índice de Fundos de Investimento Imobiliários: uma análise da correlação com os mercados de ações e a taxa de juros
(2021-10-21)
O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento das rentabilidades dos fundos imobiliários diante das rentabilidades dos ativos tradicionais do mercado brasileiro. Os resultados encontrados sugerem que o retorno do ...
Portfólio permanente de Harry Browne: uma aplicação para o mercado brasileiro
(2016-05-27)
This thesis proposes, in an unprecedented manner in Brazil, an extension of the investment allocation method called Permanent Portfolio, created by Harry Browne and detailed by Rowland and Lawson. The extension is to adjust ...
Fundo de investimento imobiliário: metodologia para subsidiar o investidor a formar uma carteira eficiente
(2015-11-16)
This work intends to subsidize the real estate investment funds investor in choosing a FII investment portfolio in order to obtain performance at or above the industry benchmark (IFIX). Such a grant is made initially by ...
Alocação dinâmica de carteira em modelo de preferências no ciclo de vida
(2011-08-10)
Este trabalho busca melhorar a solução de dois modelos distintos através da aplicação conjunta dos mesmos. Por um lado, sofistica os parâmetros de risco em um modelo de alocação dinâmica por utilizar definições e restrições ...
ASG: uma análise de otimização do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, ISE, à luz das premissas de finanças comportamentais
(2021-11-04)
O expressivo crescimento das discussões sobre a relação entre finanças e sustentabilidade têm como ponto central o questionamento se é possível haver sinergia entre a geração de alfa na rentabilidade de um ativo que possua ...