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Análise dos riscos sistemáticos e idiossincráticos, representados pelo CAPM, para portfólios de diferentes setores em condições econômicas distintas
(2016-02-04)
Esse estudo busca analisar os impactos causados pelo Ciclo Monetário, o Ciclo Econômico, o Nível da Indústria e a Condição do Mercado de Ações nas variáveis do CAPM para portfólios de ações de diferentes setores da indústria ...
Default mercado de crédito parcelado para bens duráveis: veículos automotores
(2010-05-28)
The present work aims to study the macroeconomic factors influence in credit risk for installment autoloans operations. The study is based on 4.887 credit operations surveyed in the Credit Risk Information System (SCR) ...
Relação entre as componentes principais da estrutura a termo da taxa de juros brasileira e as variáveis macroeconômicas
(2014-02-11)
Este trabalho observa como as variáveis macroeconômicas (expectativa de inflação, juro real, hiato do produto e a variação cambial) influenciam a dinâmica da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ). Esta dinâmica foi ...
Modelo de estresse macroeconômico da inadimplência para bancos de atacado
(2014-02-05)
O presente trabalho visa propor uma metodologia de cálculo de estresse para cumprir as exigências regulatórias do Bank for International Settlements (BIS) e Comissão de Supervisão Bancária. A metodologia abordada utiliza ...
A relação dos indicadores de confiança com o crescimento econômico
(2017-08-29)
O trabalho tem como objetivo compreender como os índices de confiança podem ser utilizados como previsores do PIB estimados por dois métodos: método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e Vetores Autoregressivos (VAR), ...
Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das expectativas de inflação no Brasil
(2014-01-28)
Este trabalho visa analisar a dinâmica das expectativas de inflação em função das condições macroeconômicas. Para tal, extraímos as curvas de inflação implícita na curva de títulos públicos pré-fixados e estimamos um modelo ...
A study of the impacts of quantitative easing on the macroeconomics variables
(2013-06-19)
Neste trabalho, propusemos um modelo DSGE que busca responder algumas questões sobre políticas de afrouxamento monetário (Quantitative Easing - QE) recentemente implementadas em resposta à crise de 2008. Desenvolvemos um ...
Arrecadação governamental e sistema tributário como resultados políticos
(2014-05-29)
This paper introduces simultaneous choices of the political, taxation and expenditure government systems in a dynamics macroeconomic model of political economy with incomplete markets where the size of government must be ...
Terms of trade, macroeconomic dynamics and default decisions
(2015-03-27)
There is substantial evidence that terms of trade behavior are relevant to understand both the macroeconomic dynamics and the default risk of emerging markets. Nevertheless, the literature of sovereign debt that follows ...
Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das taxas de juros em dólar no Brasil
(2015)
Este trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo de três fatores em que os movimentos da Estrutura a Termo da Taxa de Juros em Dólar, o Cupom Cambial, são determinados por variáveis macroeconômicas observáveis. O estudo ...