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Mostrando ítems 1-7 de 7
CO-SKEWNESS AND CO-KURTOSIS IN THE ANALYSIS OF STOCK PRICING AT IBOVESPACoassimetria e cocurtose na análise dos preços das ações no mercado financeiro nacional
(Universidade Federal de Santa Maria, 2011)
Coassimetria, cocurtose e as taxas de retorno das ações: uma análise com dados em painelCoskewness, cokurtosis and stock rates of return: a panel data analysisCoassimetria, cocurtose y rendimientos de las acciones: com análisis com datos de panel
(Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2012)
Modelos de apreçamento de ativos têm sido um tema sob constante investigação em finanças. Desde o capital asset pricing model (CAPM) proposto por Sharpe (1964), tais modelos relacionam, geralmente de maneira linear, a taxa ...
Mensuração do preço das ações no mercado financeiro nacional
(Universidade Federal de Santa MariaBrasilUFSMCentro de Ciências Naturais e Exatas, 2009-01-06)
The theme of research of the proposed monograph is the measure of the price of the
actions in the national finance market. As subjects are investigated which the
influence of the third and fourth moment in the price of ...
Análise comparativa de modelos de mensuração de desempenho e sua influência na captação líquida de fundos de investimento em ações no Brasil
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2017-02-06)
The purpose of this study is to analyze the relationship between third and fourth comoments (higher comoments) and risk factors and their adequacy in different models of mutual funds performance measurement, and its ...
Essays on regulation and risk
(2010-08-30)
In this thesis, we investigate some aspects of the interplay between economic regulation and the risk of the regulated firm. In the first chapter, the main goal is to understand the implications a mainstream regulatory ...
Avaliação de performance de fundos de investimento no contexto brasileiro
(Universidade Federal de Santa MariaBRAdministraçãoUFSMPrograma de Pós-Graduação em Administração, 2011-01-11)
The international literature in finance offers a wide range of models for performance evaluation of individual assets, portfolios and, especially, investment funds. However, in the Brazilian academia, investment funds have ...
Aplicación de medidas de desempeño para la construcción de portafolios de inversión con futuros agrícolas
(Universidad de la SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, 2013-12-06)
El presente estudio se centra en encontrar una medida de desempeño que construya el mejor portafolio de inversión con futuros agrícolas cotizados en el CME Group. El objetivo es encontrar las ponderaciones óptimas de los ...