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Mostrando ítems 1-10 de 99
Simulações probabilísticas para identificação de oportunidades de investimento no mercado acionário
(2021-10-26)
This work studies a technique that uses probabilistic simulations in conjunction with an autoregressive moving average model (ARMA) to determine whether investing in a given stock is attractive to the investor (surpasses ...
Modelos de simulações de fusões: aplicação a casos brasileiros
(2003-02-05)
Este trabalho tem como objetivo explicar o funcionamento do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e apresentar novas ferramentas de auxílio à política antitruste. Para isso, discutiremos o Sistema Norte-Americano ...
Analisando o risco de uma carteira de crédito via simulações de Monte Carlo
(2003-02-21)
Neste trabalho, analisamos utilização da metodologia CreditRLsk+ do Credit Suisse sua adequação ao mercado brasileiro, com objetivo de calcular risco de uma carteira de crédito. Certas hipóteses assumidas na formulação do ...
A Previdência Social Brasileira após a transição demográfica: simulações de propostas de reforma
(2006-08-03)
It is consensus that long run demographic trends are behind fiscal deterioration around lhe globe. The problem is even worst in Brazil because millions of potential contributors ' are left out of lhe pay-as-you-go system ...
Memória longa em dados intradiários: um estudo sobre projeções baseadas na ordem fracionária de integração dos retornos de ações e índices de ações
(2014-07-31)
Mandelbrot (1971) demonstrou a importância de considerar dependências de longo prazo na precificação de ativos - o método tradicional para mensurá-las, encontrado em Hurst (1951), faz uso da estatística R/S. Paralelamente ...
Simulações dos impactos da Reforma da Previdência sob a ótica da renda
(2018-02-06)
A proposta da reforma da previdência, texto da PEC 287/16, voltou a ser tema no cenário político e econômico como parte de uma série de medidas para equalizar as contas públicas. O trabalho utilizou a PNAD e projetou a ...
Transmissão de Acinetobacter baumannii resistente em uma unidadede terapia intensiva: abordagem do ambiente e da higiene das mãos através de um modelo matemático determinístico
(2010)
Introdução: Acinetobacter baumannii emergiu nos últimos trinta anos como um
patógeno relevante para ocorrência de infecções graves em pacientes gravemente
comprometidos pela doença de base. Altas taxas de morbi-mortalidade ...
Sorte versus habilidade, uma abordagem através de cross section da indústria de fundos de ações no Brasil
(2012-05-28)
Initially, we test the hypothesis that actively managed funds presents alphas (excess return) when compared to the Brazilian equity indexes used by passive funds. Then bootstrap simulations check if theses alphas can be ...
Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos
(2014-07-29)
Com o objetivo de estabelecer uma metodologia capaz segregar momentos de mercado e de identificar as características predominantes dos investidores atuantes em um determinado mercado financeiro, este trabalho emprega ...